EBA | Stresstest — Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat mit der Veröffentlichung der makroökonomischen Szenarien den EU-weiten Stresstest 2023 gestartet. Der diesjährige Stresstest soll Erkenntnisse in Bezug auf die Widerstandsfähigkeit des europäischen Bankensektors in einem hypothetisch ungünstigen makroökonomischen Szenario, über einen Zeitraum von drei Jahren (2023–25), liefern. Dabei basiert das adverse Szenario auf einer…

BCBS | Kryptowährungen | Bankenaufsicht — Ausgehend vom zweiten Konsultationspapier aus Juni 2022, hat der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) die finalen Umsetzungsstandards zur regulatorischen Behandlung von Kryptoassets veröffentlicht. Die finalen Standards werden in das konsolidierte Baseler Rahmenwerk überführt. Die Änderungen gegenüber dem zweiten Konsultationspapier betreffen insbesondere den Aufschlag für das Infrastrukturrisiko, die Tests für das…

EBA | Bankenaufsicht | Sustainable Finance | ESG — Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat eine aktualisierte Roadmap für ein nachhaltiges Finanzwesen veröffentlicht. Darin werden die Ziele und der Zeitplan für die Umsetzung verschiedener Mandate und Aufgaben der EBA im Bereich der nachhaltigen Finanzwirtschaft sowie der Umwelt-, Sozialen- und Governance (ESG) -Risiken darlegt. Der Fahrplan erläutert den sequenziellen und umfassenden…

BCBS | Sustainability | Basel Framework | Climate Risk — Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) hat antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Berücksichtigung klimabezogener Finanzrisiken in den bestehenden Standards der Säule I veröffentlicht. Ziel der Veröffentlichung ist, eine weltweit einheitliche Auslegung der bestehenden Standards im Hinblick auf die besonderen Merkmale klimabezogener Finanzrisiken zu erleichtern. …

EBA | Bankenaufsicht | Stresstest — Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat die endgültige Methodik, die Entwürfe der Templates sowie den entsprechenden Leitfaden für den EU-weiten Stresstest 2023 zusammen mit den wichtigsten Meilensteinen veröffentlicht. Analog den vorangegangenen Stresstests, entspricht die Methodik einem eingeschränkten Bottom-up-Ansatz mit einigen Top-down-Elementen. Der EU-weite Stresstest 2023 deckt mit einer Bilanzsumme von mindestens…

EZB | Risikomanagement | Sustainability | Climate Risk — Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Ergebnisse ihrer Überprüfung der angemessenen Steuerung von Klima- und Umweltrisiken veröffentlicht. Als Benchmark fungieren hierbei die im November 2020 veröffentlichten Leitlinien zu Klima- und Umweltrisiken. Mit der Überprüfung wurde untersucht, ob Banken Klima- und Umweltrisiken angemessen identifizieren und steuern. Insgesamt wurden im Rahmen der…

EBA | IRRBB — Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat endgültige Leitlinien und Entwürfe technischer Regulierungsstandards (RTS) für die Behandlung von Zinsänderungsrisiken im Bankbuch (IRRBB) veröffentlicht. Die endgültigen RTS-Entwürfe legen unter anderem Vorgaben für die Bewertung der Risiken fest, die sich aus potenziellen Zinsänderungen ergeben und einen Einfluss sowohl auf den ökonomischen Wert des Eigenkapitals…

Deutsche Bundesbank | Bankenaufsicht — Die deutsche Bundesbank hat die Ergebnisse zum diesjährigen LSI-Stresstest veröffentlicht. Am Stresstest haben insgesamt 1.300 Less Significant Institutions (LSI), also kleine und mittelgroße Institute unter nationaler Aufsicht, teilgenommen. Dies entspricht in etwa 91% aller deutschen Kreditinstitute und 45% der aggregierten Bilanzsumme deutscher Kreditinstitute. Signifikante Institute unter direkter Aufsicht der Europäischen…

EU-Kommission | CRR | Marktrisiko — Die EU-Kommission hat eine delegierte Verordnung erlassen, die technische Regulierungsstandards (RTS) im Rahmen der überarbeiteten Capital Requirements Regulation (CRR) spezifiziert. Die RTS beziehen sich auf die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko nach dem Standardansatz unter dem Fundamental Review of the Trading Book (FRTB-SA). Dabei werden Anforderungen an die Berechnung…